Author: Sönke Jarré (Autor), Reinhold Lövenich (Autor), Andreas Martin (Autor), Klaus G. Müller (Autor)
Title: SAP Treasury and Risk Management
Description: , SAP PRESS, 2012. 743, 18 x 4,5 x 24,7 cm, Hardcover. Zustand: 2. Funktionen, Anwendung und Customizing im Detail Geschäfts- und Bestandsverwaltung, neue Korrespondenz, Hedge Accounting Commodity und Exposure Management, Reporting, Portfolio-Controlling u.v.m. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage zu SAP ERP EHP 6 Sie möchten SAP Treasury and Risk Management optimal einrichten und nutzen? Dieses Buch lässt keine Fragen offen! Die Autoren erläutern Ihnen die Lösung von A bis Z und machen Sie anhand zahlreicher Beispiele mit den Prozessen, der Anwendung und dem Customizing vertraut. Darüber hinaus lernen Sie typische Probleme aus der Praxis kennen und erfahren, wie Sie diese meistern.Sie kennen sich im Treasury bestens aus und möchten SAP Treasury and Risk Management nun optimal einrichten und nutzen? Dann wählen Sie dieses Buch! Die Autoren erläutern Ihnen die verschiedenen Komponenten und Einsatzmöglichkeiten der Lösung und zeigen Ihnen, wie Sie das Beste aus SAP Treasury and Risk Management herausholen. Anhand zahlreicher Screenshots und vieler Praxisbeispiele werden Prozesse und Anwendung, aber auch zentrale Customizing-Möglichkeiten ausführlich dargestellt. Darüber hinaus lernen Sie typische Probleme aus der Praxis kennen und erfahren, wie Sie diese Herausforderungen meistern. Diese zweite Auflage wird rundum aktualisiert und erweitert. Freuen Sie sich auf mehr als 1000 Seiten erstklassiger Informationen auf dem aktuellen Wissensstand! Stamm-, Marktdaten und Geschäftsverwaltung Lesen Sie, wie Sie die Qualität Ihrer Stamm- und Marktdaten gewährleisten, und lernen Sie die Geschäftsverwaltung detailliert kennen. Bestandsverwaltung und FI-Integration Die Autoren stellen die Bestandsverwaltung des Transaction Managers, die externe Bestandsverwaltung sowie die Integration mit dem Hauptbuch und anderen SAP-Komponenten ausführlich dar. Exposure und Hedge Management Ob Sie Risiken aus dem operativen Geschäft, Treasury-externe Risiken oder Treasury-Bestände absichern möchten: Hier erfahren Sie, wie’s geht. Portfolio-Controlling Lernen Sie, welche Werkzeuge Ihnen zur Verfügung stehen, um die Risiken Ihres Portfolios zu überwachen, z. B. der Market Risk Analyzer, Value at Risk oder die Ergebnisdatenbank. Neu in dieser Auflage Diese zweite Auflage wurde rundum aktualisiert und unter anderem um Kapitel zur Korrespondenz und zum Exposure Management ergänzt. Natürlich kommen auch das Reporting oder die Erweiterungsmöglichkeiten nicht zu kurz. Themen sind u.a.: Stammdaten Geschäftsverwaltung Korrespondenz Bestandsverwaltung Integration mit anderen Modulen Marktdaten Exposure Management Hedge Management für Exposures Hedge Management für Bestände Reporting mit dem Informationssystem Portfolio-Controlling mit den Analyzern Schnittstellen und Erweiterungen Gesetzliche Vorschriften Integrations- und Systemwerkzeuge Rudolf Bryša, Ph.D., studierte Finance und Informatik an der Masarykova Univerzita, Brünn, Tschechien, und der Georg-August-Universität Göttingen. 2012 wurde er an der Masarykova Univerzita promoviert. Seit 2006 arbeitet Rudolf Bryša bei SAP, zuerst als Support Consultant und seit 2008 im Bereich Installed Base Maintenance and Support (IMS). Durch seine Tätigkeit als Senior Developer ist Rudolf Bryša in ständigem Kontakt mit Kunden und konzentriert sich so sowohl auf technische Themen als auch auf Fragen zur Umsetzung der betriebswirtschaftlichen Anforderungen in SAP Treasury and Risk Management. Thomas Fritzsche studierte Mathematik an der Bergischen Universität Wuppertal. Nach seinem Abschluss als Diplom-Mathematiker arbeitet er seit 2002 bei der SAP AG in der SAP Treasury and Risk Management- Entwicklungsabteilung. Zunächst begann er im Bereich Geschäftsverwaltung und Abwicklung von Finanzprodukten und wechselte dann für mehr als drei Jahre zu SAP Japan nach Tokio. Dort unterstützte er unzählige internationale SAP-Kundenprojekte und kehrte 2009 zurück zur SAP AG nach Walldorf. Seitdem arbeitet er vor allem im Bereich der Treasury-Bestandsführung und beschäftigt sich inzwischen als Development Architect vor allem mit Fragen der Softwarearchitektur der gesamten SAP Treasury and Risk Management-Lösung. Dr. Markus Hess studierte Physik an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Nach dem Abschluss der am Max-Planck-Institut für Kernphysik erstellten Promotionsarbeit wurde er 1998 von der Universität Heidelberg promoviert. Noch im selben Jahr begann er seine berufliche Laufbahn bei der SAP AG. Dabei war er immer in der Softwareentwicklung im Umfeld von Financials-Anwendungen tätig. Seit 2010 arbeitet er im Bereich SAP Treasury and Risk Management. In der Rolle des Senior Developers ist er für die Entwicklung und Architektur der Analyzer, mit Schwerpunkt auf dem Market Risk Analyzer, verantwortlich. Sönke Jarré absolvierte eine Lehre zum Bankkaufmann, bevor er Informatik an der Universität Bremen studierte. Nach seinem Abschluss als Diplom-Informatiker arbeitet er seit 2001 bei der SAP AG im Bereich SAP Treasury and Risk Management und ist dort inzwischen als Senior Developer tätig. Dabei liegt der Schwerpunkt seiner Arbeit auf der Geschäftsverwaltung und deren Schnittstellen. Darüber hinaus unterstützt er noch die Installed Base Maintenance and Support (IMS) bei Kundenmeldungen. Zu seinen Hauptaufgaben zählen die Durchführung von Entwicklungsprojekten und die Modellierung der Anwendung einschliesslich der Abstimmung mit angren¬zenden Bereichen. Dr. Reinhold Lövenich studierte Physik an der RWTH Aachen und am Forschungszentrum Jülich. Er wurde 1999 an der Universität Dortmund promoviert. Nach einem Forschungsstipendium am Lawrence Berkeley National Laboratory, USA, begann er 2002 seine Tätigkeit bei der SAP AG im Bereich SAP Treasury and Risk Management. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit als Senior Developer liegt in der Bestandsverwaltung und ihrer Verbindung zu angrenzenden SAP-Modulen. Die Zusammenarbeit mit Entwicklungsbereichen anderer Module und seine frühere Wartungstätigkeit haben seine Arbeit geprägt. Dr. Andreas Martin studierte Mathematik an der Universität Kaiserslautern und der University of Warwick, UK, und wurde von der Ludwig-Maximilians-Universität München promoviert. Während seiner Promotionszeit war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Biomathematik und Biometrie des GSF-Forschungszentrums für Umwelt und Gesundheit GmbH, München. Zudem verbrachte er einen einjährigen Forschungsaufenthalt an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Schweiz. Seit 2003 arbeitet er bei der SAP AG im Financial Services Team der Installed Base Maintenance and Support (IMS). Dadurch kennt er SAP Treasury and Risk Management sowohl aus der Sicht der Anwender als auch der Entwicklung und kann damit seine Architektur, Weiterentwicklung und Anwendung in ein umfassendes Bild einordnen. Dr. Klaus G. Müller studierte Physik an der Universität Bonn und am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz und wurde 1996 von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz promoviert. Seit 1996 arbeitet er bei der SAP AG im Umfeld von Treasury- und Bankenanwendungen. Beginnend als Developer, war er lange Jahre als Development Architect für die Architektur von SAP Treasury and Risk Management verantwortlich. Seit 2010 arbeitet er als Produktmanager und ist als Product Owner für die Weiterentwicklung von SAP Treasury and Risk Management in der Entwicklung insgesamt verantwortlich. 1 Einleitung 21 1.1 Liebe Leserin, lieber Leser! 21 1.1.1 An wen richtet sich das Buch? 22 1.1.2 Die Arbeit mit diesem Buch 24 1.2 Inhalt und Aufbau des Buches 24 1.3 Übersicht über die Finanzinstrumente 31 1.3.1 OTC-Finanzinstrumente 31 1.3.2 Handelbare Finanzinstrumente 33 1.4 Geschichte von SAP Treasury and Risk Management 34 1.4.1 Neuerungen zu Release SAP R/3 Enterprise 2.0 36 1.4.2 Neuerungen zu Release SAP ERP 2004 37 1.4.3 Neuerungen zu Release SAP ERP 6.0 37 1.5 Erweiterungspakete zu SAP ERP 6.0 38 1.5.1 Erweiterungspakete und Business Functions 38 1.5.2 Business Functions in SAP Treasury and Risk Management – Überblick 40 1.5.3 Business Functions zu EHP 3 41 1.5.4 Business Functions zu EHP 4 42 1.5.5 Business Functions zu EHP 5 43 1.5.6 Business Functions zu EHP 6 47 1.6 Rapid Deployment Solution und SAP Treasury and Risk Management 47 1.6.1 Rapid Deployment Solution – Überblick 47 1.6.2 RDS für SAP Treasury and Risk Management 49 2 Stammdaten 51 2.1 Zentrale Customizing-Einstellungen 52 2.1.1 Arten und Typen 52 2.1.2 Produktart 53 2.1.3 Geschäftsart 54 2.1.4 Commodity-Art 56 2.1.5 Buchungskreis 57 2.2 Commodity-Stammdaten 58 2.3 Gattungsstammdaten 60 2.3.1 Gattungsstammdaten erfassen 60 2.3.2 Customizing der Gattungsstammdaten 68 2.3.3 Börsennotierte Commodity-Derivate 71 2.3.4 Zusätzliche Registerkarten für die Gattungsstammdaten 71 2.3.5 Klassifizierung 74 2.4 Geschäftspartner 74 2.4.1 Hausbanken 74 2.4.2 Geschäftspartnerrollen 75 2.4.3 Standing Instructions 77 2.5 Organisationselemente 80 2.5.1 Depot 80 2.5.2 Positionskonto 82 2.5.3 Portfolio 83 2.5.4 Andere Organisationselemente 84 3 Geschäftsverwaltung 85 3.1 Geschäft 86 3.1.1 Bedienungskonventionen 87 3.1.2 Einstieg in die Geschäftsverwaltung 91 3.1.3 Datenbild 96 3.1.4 Bewegungen 102 3.1.5 Konditionen 108 3.1.6 Underlying 117 3.1.7 Handelbare Finanzinstrumente 118 3.1.8 Feldauswahl 119 3.1.9 Vorgänge 120 3.2 Handel 122 3.2.1 Vorbereitung 123 3.2.2 Entscheidungsunterstützende Werkzeuge 125 3.2.3 Handelsfunktionen 127 3.3 Abwicklung 131 3.3.1 Zinsanpassung 131 3.3.2 Preisanpassung 136 3.3.3 Devisenkurs 137 3.3.4 Referenzen 138 3.3.5 Abrechnung 140 3.3.6 Statusverwaltung 140 3.3.7 Workflow 142 3.3.8 Änderungsbelege 143 3.4 Operatives Reporting 144 3.4.1 Kontrolle 145 3.4.2 Übersicht 146 3.5 Produkttypen 148 3.5.1 Wertpapier 149 3.5.2 Festgeld 150 3.5.3 Kündigungsgeld 151 3.5.4 Commercial Paper 151 3.5.5 Finanzstromgeschäft 151 3.5.6 Zinsgeschäft 152 3.5.7 Fazilität 152 3.5.8 Treuhandanlage 153 3.5.9 Devisengeschäft 154 3.5.10 Cap/Floor 154 3.5.11 Zinsswap 154 3.5.12 Forward Rate Agreement (FRA) 155 3.5.13 Total Return Swap 155 3.5.14 Future 156 3.5.15 Repo 157 3.5.16 Wertpapiertermingeschäft 157 3.5.17 Handelbare Option 158 3.5.18 OTC-Option 158 3.5.19 Wertpapierleihe 159 3.5.20 Forward 160 3.5.21 Darlehensvorkauf 160 3.5.22 Commodity Forward 160 3.5.23 Commodity Swap 161 3.6 Architektur 161 3.6.1 Datenbank 162 3.6.2 Application Framework 163 3.6.3 Kundenspezifische Registerkarte 168 3.7 Spezialthemen 171 3.7.1 Rollen 171 3.7.2 Spiegelgeschäfte 173 3.7.3 Interner Devisenhandel 175 4 Korrespondenz 179 4.1 Alte Korrespondenz 181 4.2 Migration 184 4.3 Grundlagen 186 4.3.1 Historie 186 4.3.2 Begriffe 186 4.3.3 Korrespondenz-Framework 187 4.3.4 Korrespondenzobjekt 189 4.4 Customizing und Stammdaten 192 4.4.1 Technisches Kommunikationsprofil 192 4.4.2 Korrespondenzpartner 200 4.4.3 Zuordnungen für den Eingangsprozess 207 4.4.4 Zuordnungen für den Ausgangsprozess 208 4.4.5 Weitere Einstellungen 210 4.4.6 Dokumentenverwaltung 215 4.4.7 SAPscript-Formulare 215 4.4.8 PDF-Formulare 216 4.5 Ausgangsprozess 217 4.5.1 Korrespondenzobjekt zu einem Geschäft 217 4.5.2 Korrespondenzobjekt zu einer Depotumbuchung 220 4.5.3 Manuelles Anlegen von Korrespondenzobjekten 221 4.5.4 Freigabeprozess des Korrespondenzobjekts 222 4.5.5 Senden 223 4.6 Eingangsprozess 226 4.6.1 Starten des Eingangsprozesses 227 4.6.2 Verwendete BAdIs 228 4.6.3 Aufteilen und Zusammenführen (Split/Merge) 229 4.6.4 Mapping 230 4.6.5 Normale Nachricht 231 4.6.6 Stornonachricht und Änderungsnachricht (CANC/AMND) 231 4.6.7 Anerkennungsnachricht (ACK/NACK) 231 4.6.8 Eingangsprozess der Beispiele 232 4.7 Mapping 233 4.7.1 Prinzipien von Mapping-Regeln 234 4.7.2 View Cluster 236 4.7.3 Grafisches Mapping-Tool 237 4.8 Verknüpfen 238 4.8.1 Customizing 239 4.8.2 Automatisches Verknüpfen 240 4.8.3 Erzwungene Verknüpfungen 241 4.9 Alert 242 4.9.1 Customizing 242 4.9.2 Alert-Arten 244 4.9.3 Alert überwachen und auslösen 245 4.10 Anzeige 245 4.10.1 Anzeige im Geschäft 246 4.10.2 Anzeige bei Depotumbuchung 246 4.11 Korrespondenzmonitor 246 4.11.1 Selektionsbild 247 4.11.2 Datenbild 249 4.12 Erweiterungen (BAdI) 253 4.12.1 Erweiterungsspot ES_TCOR_MONITOR 253 4.12.2 Erweiterungsspot ES_TCORF_CONFIG 255 4.12.3 Erweiterungsspot ES_TCORF_MSG_INT 255 4.12.4 Erweiterungsspot FTR_TR_ALERT 257 5 Bestandsverwaltung 259 5.1 Grundlegende Begriffe 260 5.1.1 Externe und interne Bestände 260 5.1.2 Fortschreibungsart 262 5.1.3 Geschäftsvorfall 265 5.1.4 Parallele Rechnungslegung 267 5.2 Externe Bestandsverwaltung 267 5.2.1 Depotverwaltung 269 5.2.2 Kapitalmassnahmen 287 5.2.3 Rechte 294 5.2.4 Positionskontoverwaltung 301 5.3 Grundlagen der internen Bestandsverwaltung 311 5.3.1 Architektur der internen Bestandsverwaltung 312 5.3.2 Bewertungsbereiche definieren 320 5.3.3 Bewertungsklassen 322 5.3.4 Differenzierung 325 5.3.5 Bestandskennzeichen 332 5.3.6 Bestandsführungsverfahren 338 5.3.7 Abgeleitete Geschäftsvorfälle 345 5.4 Prozesse der internen Bestandsverwaltung 352 5.4.1 Stichtagsbewertung durchführen 352 5.4.2 Impairments und ausserplanmässige Bewertungen 355 5.4.3 Customizing der Bewertung 358 5.4.4 Abgrenzung 386 5.4.5 Umbuchung 393 5.4.6 Intrakonzerngeschäfte 403 5.5 Beispielszenarien 408 5.5.1 Anleihe in der Haltekategorie »Available for Sale« 408 5.5.2 Darlehen mit einer Annuitäten- oder Ratentilgung 412 6 Integration mit anderen Modulen 417 6.1 Zahlender Bewertungsbereich 41 8 6.2 Finanzbuchhaltung 420 6.2.1 Buchungsprozesse 420 6.2.2 Kontenfindung 431 6.2.3 Parallele Rechnungslegung in der Finanzbuchhaltung 441 6.2.4 Customizing der Kontenlösung 446 6.2.5 Customizing der Ledgerlösung im neuen Hauptbuch 448 6.2.6 Customizing der Ledgerlösung mit Speziellen Ledgern 450 6.3 Abwicklung von Zahlungen 452 6.3.1 Debitorennebenbuch 453 6.3.2 Zahlungsanordnungen 455 6.3.3 SAP In-House Cash 460 6.4 SAP Cash and Liquidity Management 463 6.5 Public Sector Management 466 6.5.1 Kontierungsobjekte erfassen 466 6.5.2 Fondsumbuchung 468 6.5.3 Investitionspools 469 6.5.4 Integration mit Public Sector Management aktivieren und einstellen 471 6.6 Meldewesen 472 7 Marktdaten 475 7.1 Devisenkurse und Devisenswapsätze 475 7.2 Wertpapierkurse 477 7.2.1 Pflege der Wertpapierkurse 477 7.2.2 Kursberechnung für Anleihen 479 7.2.3 Wertpapierkurse lesen 481 7.3 Referenzzinsen und Zinskurven 482 7.3.1 Referenzzinsen 483 7.3.2 Zinskurven 485 7.3.3 Marktdatenpflege für Zinsen 491 7.4 Commodity-Preise und Commodity-Forward-Kurven 495 7.4.1 Commodity-Preise aus der Logistik 495 7.4.2 Future-Style-Commodity-Forward-Kurven 497 7.4.3 Forward-Style-Commodity-Forward-Kurven 500 7.5 Indizes 502 7.5.1 Aktienindizes 502 7.5.2 Preisindizes 503 7.6 Credit-Spreads 503 7.7 Volatilitäten 504 7.7.1 Erste Volatilitätsdatenbank 506 7.7.2 Zentrale Volatilitätsdatenbank 508 7.7.3 Zugriffsregel auf Volatilitäten 510 7.8 Korrelationen 512 7.9 Ablage von Barwerten 513 7.9.1 Barwertablage 514 7.9.2 Pflege von Barwerten 515 7.9.3 Berechnung von Barwerten 515 7.10 Szenarien und Marktdatenshifts 517 7.10.1 Szenarien 517 7.10.2 Marktdatenshifts 519 7.10.3 Szenarienverläufe 520 7.11 Marktdatenschnittstelle 521 7.11.1 Marktdatenübernahme über die Dateischnittstelle 521 7.11.2 Datafeed 525 7.11.3 Marktdatenübernahme über eine Tabellenkalkulation 531 8 Exposure Management 535 8.1 Grundlagen 536 8.1.1 Verwendung 536 8.1.2 Begriffe 537 8.2 Rohexposure 539 8.2.1 Rohexposure-Pflege 539 8.2.2 Überblick über die Rohexposures 544 8.2.3 Commodity-Split definieren 546 8.3 Rohexposure-Customizing 548 8.3.1 Globale Einstellungen 548 8.3.2 Exposure-Aktivitätsart 549 8.3.3 Freie Attribute 551 8.4 Rohexposure-Freigabe 552 8.4.1 Manuelles und automatisches Freigeben 552 8.4.2 Anschluss an SAP Business Workflow 553 8.4.3 Ableitungsstrategie für Exposure-Felder 554 8.4.4 Produktart 554 8.4.5 Exposure-Positionstyp 555 8.4.6 Nicht abgeleitete Exposure-Transaktionen 558 8.5 Exposure-Position 560 8.5.1 Bestandswerte von Exposure-Positionen 560 8.5.2 Exposure-Positionsbewegungen 562 8.5.3 Commodity-Exposure-Report 564 8.6 Treasury-Logistik-Integration 567 8.6.1 Logistik-Ausgangsverarbeitung 568 8.6.2 Treasury-Eingangsverarbeitung 569 9 Hedge Accounting für Exposures 571 9.1 Prozesse im Hedge Accounting für Exposures 572 9.1.1 Sicherungsplan 573 9.1.2 Exposures 576 9.1.3 Sicherungsobjekt 578 9.1.4 Sicherungsbeziehung 579 9.1.5 Barwerte ermitteln 582 9.1.6 Prospektiver und retrospektiver Effektivitätstest 583 9.1.7 Hedge Accounting in der Stichtagsbewertung 588 9.1.8 Ende der Sicherungsbeziehung 591 9.1.9 Nach dem Ende der Sicherungsbeziehung 596 9.1.10 Reporting im Hedge Accounting 598 9.2 Customizing 601 9.2.1 Zentrales Customizing: Hedge Accounting für Exposures als internes Add-on 601 9.2.2 Einstellungen für die Effektivitätsprüfung 603 9.2.3 Einstellungen im Market Risk Analyzer 613 9.2.4 Einstellungen in der Bestandsverwaltung 615 9.3 Arten der Exposure-Erfassung 620 9.3.1 Direkte Eingabe 620 9.3.2 Exposure in der Geschäftserfassung des Sicherungsgeschäfts 621 9.3.3 Übergabe aus dem Exposure Management 625 9.3.4 Upload 626 9.3.5 Eingabe über generisches Geschäft 628 9.4 Implementation Guide 629 9.4.1 Full-Fair-Value-Sicherung 630 9.4.2 Sicherung der Wechselkursrisiken 633 9.4.3 Sicherung der Zinsrisiken 639 10 Hedge Accounting für Bestände 645 10.1 Prozesse im Hedge Accounting für Bestände 647 10.1.1 Hedge Accounting als integraler Bestandteil der Bestandsverwaltung 647 10.1.2 Sicherungsbeziehung 648 10.2 Bestandsverwaltung in Sicherungsbeziehungen 667 10.2.1 Designation in der Bestandsverwaltung – Phänomenologie 667 10.2.2 Konzept des Unterbestands 669 10.2.3 Bewertung und Hedge Accounting 670 10.2.4 Dedesignation 674 10.2.5 Customizing 676 10.3 Effektivitätstest 682 10.3.1 Effektivitätstest mit und ohne Wertermittlung 682 10.3.2 Effektivitätstestmethode 683 10.3.3 Einstellungen zu Marktdatenbereitstellungen im PET 691 10.3.4 Testdurchführung 696 10.3.5 Effektivitätstestergebnisse 698 10.3.6 Effektivitätstestframework 702 11 Reporting mit dem Informationssystem 705 11.1 Logische Datenbanken 706 11.1.1 Logische Datenbank FTI_TR_DEALS 709 11.1.2 Logische Datenbank FTI_TR_POSITIONS 719 11.1.3 Logische Datenbank FTI_TR_PERIODS 734 11.1.4 Logische Datenbank FTI_TR_PL_CF 743 11.1.5 Logische Datenbank FTI_TR_CASH_FLOWS 744 11.1.6 Logische Datenbank FTI_TR_THX_HEDGE 745 11.1.7 Logische Datenbank FTI_TR_COMM_DEAL_EXP 747 11.1.8 Logische Datenbank FTI_TR_HEDGE 749 11.1.9 Logische Datenbank FTLM_DB01 751 11.1.10 Performance und Parallelisierung der logischen Datenbanken 752 11.1.11 Einstellungen zur Berechtigungsprüfung 753 11.2 SAP Query 753 11.2.1 SAP Queries für Standardberichte 754 11.2.2 Fälligkeitsliste 755 11.2.3 Berichts-Berichts-Schnittstelle 756 11.3 Logische Datenbank LDB_PROCESS und RAPIs 759 11.3.1 Funktionsbaustein LDB_PROCESS 760 11.3.2 RAPIs 763 11.4 SAP NetWeaver BW 768 11.4.1 Extraktion von Bestandsdaten 771 11.4.2 Extraktion von Marktdaten 777 12 Portfolio-Controlling mit den Analyzern 779 12.1 Die Analyzer-Familie 780 12.1.1 Market Risk Analyzer 781 12.1.2 Portfolio Analyzer 781 12.1.3 Accounting Analyzer 782 12.1.4 Credit Risk Analyzer 783 12.2 Grundlagen, Architektur, Datenhaltung 784 12.2.1 Grundlegende Begriffe 784 12.2.2 Finanzobjektbestandteile und -pflege 787 12.2.3 Analysemerkmale und Analysestruktur 795 12.2.4 Merkmale im Credit Risk Analyzer 815 12.2.5 Finanzobjektintegration 815 12.2.6 Risikoträger und generisches Geschäft 830 12.3 Übergreifende Steuerungs- und Strukturierungsentitäten 832 12.3.1 Cashflow-Kennzeichen 832 12.3.2 Auswertungsart und Bewertungsregel 834 12.3.3 Filter 845 12.3.4 Portfoliohierarchie 851 12.4 Value at Risk 856 12.4.1 Grundlagen 856 12.4.2 Risikohierarchie 858 12.4.3 Statistikrechner 862 12.4.4 Kalkulation des Value at Risks 872 12.4.5 Backtesting 883 12.4.6 Weitere Kennzahlen 884 12.5 Online-Analysen des Market Risk Analyzers 886 12.5.1 Barwertanalyse 886 12.5.2 Kennzahlenanalyse 889 12.5.3 Value-at-Risk-Einzelanalyse 894 12.5.4 Übersicht über andere Online-Analysen 898 12.6 Ergebnisdatenbank des Market Risk Analyzers, des Portfolio Analyzers und des Accounting Analyzers 900 12.6.1 Einführung in die Ergebnisdatenbank 900 12.6.2 Kennzahlen und Kennzahltypen 905 12.6.3 Auswertungsverfahren 913 12.6.4 Pflege der Kennzahlen und Auswertungsverfahren 917 12.6.5 Ermittlung der Einzelsätze und Endergebnisse 929 12.6.6 Portfolio Analyzer: Renditemethoden und ermittlung 937 12.6.7 Portfolio Analyzer: Benchmarking 945 12.6.8 Portfolio Analyzer: risikoadjustierte Kennzahlen 953 12.6.9 Analyzer-Informationssystem 959 12.7 Credit Risk Analyzer 968 12.7.1 Globale Einstellungen 970 12.7.2 Anrechnungsbetragsermittlung 971 12.7.3 Limitmanagement 983 12.7.4 Automatische Finanzobjektintegration 989 12.7.5 Integrierte Einzelgeschäftsprüfung und Tagesendverarbeitung 989 12.7.6 Reporting 994 12.7.7 Weitere Funktionen und Werkzeuge 996 12.8 Werkzeuge – Parallelisierung 996 13 Schnittstellen und Erweiterungen 999 13.1 BAPIs 1000 13.1.1 Einführung in BAPIs 1000 13.1.2 Finanzinstrumentspezifische BAPIs 1006 13.1.3 Finanzinstrumentübergreifende BAPIs 1007 13.1.4 BAPIs für das Gesamtgeschäft 1009 13.1.5 BAPIs für Stammdaten 1011 13.1.6 BAPIs für das Exposure Management und das Hedge Accounting für Exposures 1012 13.2 PI-Message 1013 13.2.1 PI-Schnittstelle TreasuryDealNotification 1014 13.2.2 Beispiel zum Routing und Mapping in PI 1016 13.2.3 Mapping im Zielsystem 1020 13.3 Erweiterungen 1024 13.3.1 Customer-Exit 1025 13.3.2 BAdI 1026 13.3.3 Erweiterungsspot 1031 14 Gesetzliche Vorschriften 1037 14.1 Sarbanes-Oxley Act 1038 14.1.1 SAP-Lösungen für Governance, Risk und Compliance 1038 14.1.2 Management des internen Kontrollsystems 1039 14.1.3 Kontrollen im Treasury 1039 14.2 Anforderungen von Finanzbehörden 1041 14.2.1 Der Steuerprüfer im System 1041 14.2.2 Überlassung steuerrelevanter Daten 1043 15 Integrations- und Systemwerkzeuge 1049 15.1 Merkmalsableitungstool 1049 15.1.1 Schrittarten 1050 15.1.2 Verwendung und Beispiele 1051 15.2 Altdatenübernahme 1054 15.2.1 Altdatenübernahme für OTC-Geschäfte 1055 15.2.2 Altdatenübernahme für Wertpapiere 1058 15.2.3 Altdatenübernahme für Futures und handelbare Optionen 1061 15.2.4 Customizing der Altdatenübernahme 1061 15.3 Initialisierung 1063 15.3.1 Initialisierung für OTC-Geschäfte 1065 15.3.2 Initialisierung für Wertpapiere 1066 15.3.3 Initialisierung für Futures, handelbare Optionen und Darlehen 1067 15.4 Migration 1067 15.5 Archivierung 1070 15.5.1 Geschäftsverwaltung 1071 15.5.2 Korrespondenz 1072 15.5.3 Bestandsverwaltung 1073 15.5.4 Exposure Management 1073 15.5.5 Hedge Accounting 1074 15.5.6 Analyzer 1074 Anhang 1075 A Literatur 1077 B Die Autoren 1079 C Danksagung 1083 Index 1085 Reihe/Serie SAP PRESS Sprache deutsch Masse 168 x 240 mm Einbandart gebunden Mathematik Informatik Informatik Netzwerke Wirtschaft Betriebswirtschaft Management Compliance Corporate Finance Management Financial Asset Management Finanzmanagement FSCM Wirtschaft Betriebswirtschaft mySAP ERP mySAP ERP Financials mySAP Financials Parallele Rechnungslegung Risikocontrolling Risikomanagement SAP ERP Financials SAP PRESS SAP R/3 Treasury ISBN-10 3-8362-1920-4 / 3836219204 ISBN-13 978-3-8362-1920-4 / 9783836219204 Informatik Netzwerke Wirtschaft Betriebswirtschaft Management Compliance Corporate Finance Management Financial Asset Management Finanzmanagement FSCM Wirtschaft Betriebswirtschaft mySAP ERP mySAP ERP Financials mySAP Financials Parallele Rechnungslegung Risikocontrolling Risikomanagement SAP ERP Financials SAP PRESS SAP R/3 Treasury ISBN: 3836219204. Gewicht/weight: 2000 gr.

Keywords: Funktionen, Anwendung und Customizing im Detail Geschäfts- und Bestandsverwaltung, neue Korrespondenz, Hedge Accounting Commodity und Exposure Management, Reporting, Portfolio-Controlling u.v.m. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage zu SAP ERP EHP 6 S